做市机器人简介

XBlade Studio 纯粹做市机器人 - 专注于提供稳定的订单簿深度和市场流动性。

概述

做市机器人（Pure Market Maker Bot）通过自动化策略提供市场流动性，维持买卖价差，提升市场交易体验。与刷量机器人不同，做市机器人不包含任何wash trade功能，只提供真实的订单簿深度，等待真实用户成交。

核心特性

✨ 主要功能

✅ 只做市，不刷量: 仅提供买卖盘深度，无wash trade
✅ 持久化订单: 订单长时间保留，减少频繁取消
✅ 智能价格跟踪: 自动跟随市场价格，价格偏离0.3%才更新
✅ 资金安全管理: 冻结率超过85%时停止新订单
✅ 多账户支持: 提供更深的流动性
✅ 订单保护机制: 只取消机器人自己的订单，保护用户订单

📊 订单簿配置

档位数量: 10档买单 + 10档卖单 = 20档总深度
基础价差: 0.05% (第1档)
价差递增: 每档增加 0.03%
每档金额: 100 USD

示例 (BTCUSDT @ $100,000):
买单:
  第1档: $99,950  (-0.05%)
  第2档: $99,920  (-0.08%)
  第3档: $99,890  (-0.11%)
  ...
  第10档: $99,730 (-0.27%)

卖单:
  第1档: $100,050 (+0.05%)
  第2档: $100,080 (+0.08%)
  第3档: $100,110 (+0.11%)
  ...
  第10档: $100,270 (+0.27%)

技术架构

文件结构

XBlade_maker_bot/
├── pure_market_maker.py        # 纯粹做市机器人 ⭐
├── start_pure_maker.sh         # 启动脚本
├── src/
│   ├── clients/
│   │   ├── renance_client.py   # Renance API 客户端
│   │   └── hyperliquid_client.py # Hyperliquid价格源
│   └── core/
│       └── config.py           # 配置管理
└── dashboard/
    └── server.py               # Web监控面板

核心类：PureMarketMaker

主要方法：

方法	功能
`__init__()`	初始化机器人，加载账户，连接价格源
`track_bot_order()`	记录机器人下的订单ID
`cancel_bot_orders_only()`	只取消机器人订单，保护用户订单
`get_account_status()`	获取账户资金状态
`place_market_making_orders()`	放置做市订单
`cleanup_orders()`	清理机器人的未成交订单
`run()`	主运行循环

🔌 API 接口调用

做市机器人使用与刷量机器人相同的API接口，但调用模式不同：

认证接口

登录认证: POST /api/v1/auth/login - 使用 EIP-712 签名登录
获取 Nonce: GET /api/v1/auth/nonce/{address} - 获取登录随机数

交易接口

下单: POST /api/v1/orders - 下限价单提供流动性
批量取消: POST /api/v1/orders/batch - 清理机器人订单

账户接口

查询余额: GET /api/v1/account/balances - 监控资金冻结率
查询挂单: GET /api/v1/account/orders - 检查订单簿状态

做市调用流程

# 1. 登录认证
client.login()

# 2. 获取市场价格
current_price = hyperliquid_client.get_price("BTCUSDT")

# 3. 放置买单（10档）
for level in range(10):
    spread = 0.0005 + (0.0003 * level)
    buy_price = current_price * (1 - spread)
    
    client.place_order(
        symbol="BTCUSDT",
        side="BUY",
        type="LIMIT",
        quantity="0.001",
        price=f"{buy_price:.2f}"
    )

# 4. 放置卖单（10档）
for level in range(10):
    spread = 0.0005 + (0.0003 * level)
    sell_price = current_price * (1 + spread)
    
    client.place_order(
        symbol="BTCUSDT",
        side="SELL",
        type="LIMIT",
        quantity="0.001",
        price=f"{sell_price:.2f}"
    )

# 5. 定期检查和更新
# 价格偏离0.3%时更新订单
# 每10分钟完全重建订单簿

与刷量机器人的区别：

❌ 不执行 wash trade（不自成交）
✅ 订单长期挂单，等待真实用户成交
✅ 只在价格明显变化时更新订单
✅ 追踪并只取消机器人自己的订单

详细API文档: 查看外部做市商 API 文档了解完整的接口说明、最新服务器配置和签名方法。

1. 初始化阶段

# 加载做市账户
for acc in Config.ACCOUNTS:
    client = RenanceClient(Config.API_URL, acc['address'], acc['key'])
    self.makers.append(client)

# 验证账户余额
for i, maker in enumerate(self.makers):
    bal = maker.get_balances()
    logger.info(f"账户 {i+1}: {bal}")

# 连接价格源
self.hl_client = HyperliquidClient()

2. 订单管理策略

智能补单机制

系统不会每次都重建所有订单，而是采用智能补单策略：

检查现有订单: 查询当前挂单数量
计算缺口: 只补充缺失的档位
分账户管理: 买单和卖单由不同账户负责

# 示例：只补充缺失的买单
if buy_count < LEVELS:
    orders_needed = LEVELS - buy_count
    logger.info(f"补充 {orders_needed} 个买单 (现有 {buy_count}/{LEVELS})")

价格更新阈值

只有当价格偏离超过 0.3% 时才更新订单：

PRICE_UPDATE_THRESHOLD = 0.003  # 0.3%

price_deviation = abs(current_price - last_price) / last_price
if price_deviation > PRICE_UPDATE_THRESHOLD:
    # 更新订单簿
    self.place_market_making_orders(pair, current_price)

3. 定期维护

维护任务	频率	说明
完全重建订单簿	每10分钟	清理所有订单，重新建立
资金状态检查	每2分钟	检查冻结率，必要时清理
价格跟踪	每秒	检查价格变动，按需更新

4. 资金管理

冻结率控制：

# 获取账户状态
status = self.get_account_status(maker)
utilization = status['frozen'] / status['total']

# 冻结率过高时停止新订单
if utilization > 0.85:
    logger.warning("资金冻结率过高，跳过新订单")
    return

资金状态示例：

📊 资金状态检查:
   账户 1: 总额 $50000.00 | 可用 $35000.00 | 冻结 $15000.00 (30.0%)
   账户 2: 总额 $50000.00 | 可用 $38000.00 | 冻结 $12000.00 (24.0%)

使用指南

1. 环境准备

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 配置账户（编辑 src/core/config.py）
ACCOUNTS = [
    {'address': '0x...', 'key': '0x...'},
    {'address': '0x...', 'key': '0x...'},
]

2. 启动机器人

# 使用启动脚本（推荐）
./start_pure_maker.sh

# 或直接运行
python3 pure_market_maker.py

3. 监控运行

# 查看实时日志
tail -f bot.log

# 访问Web监控面板
open http://localhost:5001

4. 停止机器人

# 优雅停止（Ctrl+C）
# 机器人会自动清理所有订单

配置调整

修改订单簿深度

编辑 pure_market_maker.py 第 157-161 行：

# ===== 做市配置 =====
LEVELS = 10                   # 档位数量（10档买 + 10档卖）
BASE_SPREAD = 0.0005          # 基础价差 0.05%
SPREAD_INCREMENT = 0.0003     # 每档递增 0.03%
BASE_ORDER_SIZE_USD = 100     # 每档订单金额（USD）

调整建议：

参数	增加效果	减少效果
LEVELS	更深的订单簿	更少的资金占用
BASE_SPREAD	更大的利润空间	更窄的买卖价差
SPREAD_INCREMENT	价差梯度更大	价差更均匀
BASE_ORDER_SIZE_USD	更大的流动性	更少的资金需求

修改运行参数

编辑第 309-312 行：

# ===== 运行参数 =====
PRICE_UPDATE_THRESHOLD = 0.003    # 价格更新阈值 (0.3%)
FULL_REBUILD_INTERVAL = 600       # 完全重建间隔 (10分钟)
PARTIAL_CHECK_INTERVAL = 120      # 检查间隔 (2分钟)

日志示例

启动日志

============================================================
🏦 纯粹做市机器人启动
============================================================
✅ 加载账户: 0x1234abcd...xyz123
✅ 加载账户: 0x5678efgh...abc456

💰 账户余额验证:
   账户 1: {'USDT': {'total': 50000.0, 'frozen': 0.0}}
   账户 2: {'USDT': {'total': 50000.0, 'frozen': 0.0}}

📊 交易对: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT
============================================================

🚀 纯粹做市机器人开始运行

策略: 持久化订单簿 + 智能价格跟踪

运行日志

💡 BTCUSDT 初始化订单簿 @ $100,000.00
📈 BTCUSDT 补充 10 个买单 (现有 0/10)
  ✓ 买单档位 1: 99950.00
  ✓ 买单档位 2: 99920.00
  ...
📉 BTCUSDT 补充 10 个卖单 (现有 0/10)
  ✓ 卖单档位 1: 100050.00
  ✓ 卖单档位 2: 100080.00
  ...

📊 资金状态检查:
   账户 1: 总额 $50000.00 | 冻结 $15000.00 (30.0%)
   账户 2: 总额 $50000.00 | 冻结 $12000.00 (24.0%)

💡 BTCUSDT 价格变动 0.35% (100000.00 → 100350.00)，更新订单簿

适用场景

✅ 推荐使用

市场已有真实用户
只需提供流动性
长期稳定做市
不需要人工交易量

❌ 不推荐使用

市场完全没有用户
需要生成交易量数据
需要K线数据更新

与刷量机器人的对比

特性	纯粹做市机器人	刷量机器人
主要目的	提供流动性	生成交易量
Wash Trade	❌ 无	✅ 有
订单持久性	✅ 长期挂单	❌ 快速成交
资金占用	中等（订单冻结）	低（快速清理）
适用场景	有真实用户的市场	市场初期/测试
交易量生成	❌ 依赖真实成交	✅ 自动生成
订单簿深度	✅ 20档深度	⚠️ 最小深度

故障处理

常见问题

Q: 余额不足错误？

# 检查账户余额
python3 tools/check_balances.py

# 充值账户
python3 tools/deposit.py --address 0x... --amount 10000

Q: 资金冻结率过高？

# 查看挂单情况
python3 tools/check_orders.py

# 清理机器人订单
# 机器人会在下次检查时自动清理

Q: 订单未成交？

检查价差是否合理
查看是否有真实用户交易
考虑调整 BASE_SPREAD

Q: 价格更新不及时？

降低 PRICE_UPDATE_THRESHOLD
检查 Hyperliquid 价格源连接

紧急操作

# 停止机器人（Ctrl+C）
# 机器人会自动清理所有订单

# 手动清理订单（如果需要）
python3 tools/clean_open_orders.py

监控指标

关键指标

指标	说明	正常范围
订单簿深度	买卖盘档位数量	10档买 + 10档卖
资金冻结率	冻结资金/总资金	< 60%
价格偏离	做市价格与市场价格差异	< 0.3%
订单成交率	被真实用户成交的订单比例	视市场活跃度

Web监控面板

访问 http://localhost:5001 查看：

各账户资金状态（总额、可用、冻结）
持仓明细
挂单情况
实时更新（每3秒）

性能优化

资金效率优化

智能补单: 只补充缺失的档位，不重建全部
分账户管理: 买单和卖单由不同账户负责
冻结率控制: 超过85%停止新订单

订单管理优化

价格阈值: 只在价格明显变化时更新
定期重建: 每10分钟完全重建，清理陈旧订单
订单保护: 只取消机器人订单，保护用户订单

价格跟踪优化

Hyperliquid价格源: 实时、准确的市场价格
智能更新: 0.3%阈值避免频繁调整
多交易对支持: BTC/ETH/SOL同时做市

安全注意事项

⚠️ 重要提示：

订单保护: 系统会追踪并只取消机器人自己的订单
资金管理: 定期检查冻结率，避免资金全部冻结
API密钥安全: 妥善保管配置文件
监控告警: 设置资金异常告警
优雅退出: 使用Ctrl+C停止，自动清理订单

高级配置

自定义价差策略

# 线性递增（默认）
spread = BASE_SPREAD + (SPREAD_INCREMENT * level)

# 指数递增（更激进）
spread = BASE_SPREAD * (1.1 ** level)

# 固定价差（简单）
spread = BASE_SPREAD

动态订单金额

# 根据账户余额动态调整
available = status['available']
BASE_ORDER_SIZE_USD = min(100, available * 0.01)  # 1%可用余额

多价格源支持

# 可以添加其他价格源作为备份
from src.clients.binance_client import BinanceClient

self.price_sources = [
    HyperliquidClient(),
    BinanceClient(),
]

概述​

核心特性​

✨ 主要功能​

📊 订单簿配置​

技术架构​

文件结构​

核心类：PureMarketMaker​

🔌 API 接口调用​

认证接口​

交易接口​

账户接口​

做市调用流程​

1. 初始化阶段​

2. 订单管理策略​

智能补单机制​

价格更新阈值​

3. 定期维护​

4. 资金管理​

使用指南​

1. 环境准备​

2. 启动机器人​

3. 监控运行​

4. 停止机器人​

配置调整​

修改订单簿深度​

修改运行参数​

日志示例​

启动日志​

运行日志​

适用场景​

✅ 推荐使用​

❌ 不推荐使用​

与刷量机器人的对比​

故障处理​

常见问题​

紧急操作​

监控指标​

关键指标​

Web监控面板​

性能优化​

资金效率优化​

订单管理优化​

价格跟踪优化​

安全注意事项​

高级配置​

自定义价差策略​

动态订单金额​

多价格源支持​

相关文档​

概述